David Bagge September 19, 2023

S&P 500 i september

Vi har tidigare pekat på säsongsmönstret för S&P 500 (här) med andra halvan av september som historiskt är de svagaste två veckorna på året. Det samspelar också med att VIX vanligtvis har en stark period under samma tid (här). Efter fredagens sell-off försvarade VIX det viktiga stödet på 12.70 och de flesta börsindex befinner sig i neutrala tradingranges. Lägg därtill att US10Y återigen noteras kring årshögsta på 4.34% och vi därmed har en mycket spännande centralbanksvecka framför oss!

Efter fredagens stora optionslösen (triple witching) följer vanligtvis en volatil vecka med negativ tilt på de amerikanska börserna. I snitt sedan 1990 har S&P fallit -1% veckan efter septemberlösen. I tabellen till höger framgår att perioden 20-30 september historiskt är den svagaste tvåveckorsperioden på året. Det återstår att se hur detta år spelar ut. Inga regler utan undantag och det mesta kommer hänga på Fed på onsdag!


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
March 14, 2025 David Bagge
Short squeeze runt hörnet?
Även om det kanske inte känns så är det ett historiskt negativt sentiment som vi just nu bevittnar. AAII Sentiment…
March 13, 2025 David Bagge
Lång OMXS30
Igår förmiddag lanserade vi ett köpcase i OMXS30 och detta är artikeln kopplat till transaktionen. Ni har som…
March 12, 2025 David Bagge
Justering av aktuella stop losser
Vi har för närvarande fem aktuella affärscase som är live på Marketmate och som ges av tabellen nedan. Idag…