Volatilitet - Sida 5 av 6
VIX, skapat av Chicago Board of Options Exchange (CBOE), är ett realtidsvolatilitetsindex. Det var det första indexet som mätte marknadens förväntningar på volatilitet. VIX är framåtblickande och visar den implicita volatiliteten för S&P 500 (SPX) för de nästkommande 30 dagarna.
Välj kategori:
Välj tagg:
Svep i sidled för att se fler kategorier/taggar
January 25, 2024
David Bagge
VIX och säsongseffekten
Liksom börserna har en vanligtvis stark period nov-april noteras också en säsongseffekt på volatiliteten (VIX). Sett...
December 29, 2023
David Bagge
Börsen 2024
Välkommen till Nyårskrönikan! Idag beskådar vi årets sista börsdag och därmed är det också dags för...
November 29, 2023
David Bagge
Fed Funds leder volatiliteten högre?
Nedan graf från Crescat fångade mitt intresse i veckan och visar på hur högre styrräntor från...
ANNONS
November 26, 2023
David Bagge
Försöker volatiliteten säga oss något?
I takt med uppgångarna har volatiliteten på S&P 500 mätt som VIX helt imploderat ner till...
October 6, 2023
David Bagge
Grekerna och börsen
Flera av er har säkert sett eller hört talas om ”negativt gamma” de senaste veckorna. Vad...
October 4, 2023
David Bagge
VIX följer säsongsmönstret väl
Den 12 september publicerade vi ett inlägg på säsongsmönstret på VIX (här). Marketmate var ju inte...