Säsongsmönster - Sida 9 av 13
Säsongseffekter på börsen refererar till historiska mönster av marknadsvariationer som uppstår under olika tider på året. Det finns tendenser där vissa månader eller säsonger uppvisar ökad eller minskad volatilitet och aktivitet. Genom att vara medveten om dessa mönster kan investerare få en djupare förståelse för marknadsdynamiken och möjligheter. Att analysera säsongseffekterna kan ge insikter för att anpassa investeringsstrategier och fatta kloka beslut, med hänsyn till historiska cykler och trender på börsen.
Välj kategori:
Välj tagg:
Svep i sidled för att se fler kategorier/taggar
8 March
David Bagge
Party like it’s 1995?
I november skrev vi om 2023 jämfört med 1999 (här). Nu hörs flerröster om att AI...
4 March
David Bagge
Påminnelse om mars och presidentcykeln
Vi har vid flertalet tillfällen belyst att amerikanska valår vanligtvis bjuder på svaghet i mars. Bättre...
19 February
David Bagge
Dags för kortsiktiga hedgar?
Vi vet att opex-datum har en tendens att markera temporära toppar eller bottnar på börserna och...
ANNONS
16 February
David Bagge
Party like it’s 99?
Fredag morgon! Även om det regnar just denna morgon i ett gråmulet Stockholm finns det ändå...
28 January
David Bagge
Säsongsmönster i februari
En ny månad står för dörren med start på torsdag. Till veckan har vi både Fed...
25 January
David Bagge
VIX och säsongseffekten
Liksom börserna har en vanligtvis stark period nov-april noteras också en säsongseffekt på volatiliteten (VIX). Sett...